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第九届中国R语言会议（成都）
被邀请到第九届中国R语言会议（成都）演讲，我受宠若惊。本来应该是公司其他人参加的，但最终都有事情没能成行。我匆忙准备了些东西，结果比我想象的要好很多。会议上了解了很多学界业界前沿的信息，与R社区中著名的任坤作了两晚室友，我的演讲被安排在最后，除了几个包袱没有抖出来以外也算圆满。以后有机会还是要多参与这种活动。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
计算除权除息价格
获取股票分红配股信息；根据分红配股计算除权除息历史价格。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
GARCH：中国股指
把上证指数、沪深300和深证成指代入ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，应用rugarch扩展包。
最近更新于 2016-11-27 2 分钟阅读时长
GARCH模型的实用介绍（译）
关于波动率聚类以及GARCH(1,1)模型。翻译原文 A practical introduction to garch modeling。
最近更新于 2016-11-27 7 分钟阅读时长
解析征友资料HTML页面
纳兰性急是一个微信公众号，每周末发布三期交友信息。我从 190 期 HTML 页面中提取出来 2509 份征友的资料，以待之后分析。
最近更新于 2017-09-03 3 分钟阅读时长
高频数据波动性统计量
一些利用高频数据的波动性统计量在R中的实现。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
TAQ 数据处理
高频交易报价数据来自于TAQ数据库。这个项目利用 Shell 脚本（主要是 awk）和 R 脚本，把大（压缩）数据文件分割成每日每支股票的小数据文件（RData）。此外还包括了一些基本的数据处理和清理。
最近更新于 2017-09-03 3 分钟阅读时长
中国五市 AQI 时间序列特征
每天几点钟的空气更好更适合锻炼，一年中是否冬季真的空气最差，不同城市的空气质量特征是否相同，利用中国五座城市的历史 AQI 试图回答以上的问题。试图回答以上的问题。
最近更新于 2017-09-03 3 分钟阅读时长