高频数据

取整误差会导致高频交易数据的误差项有时间序列自相关，建立在白噪声假设下的统计量会有严重偏差。

一些利用高频数据的波动性统计量在R中的实现。

高频交易报价数据来自于TAQ数据库。这个项目利用 Shell 脚本（主要是 awk）和 R 脚本，把大（压缩）数据文件分割成每日每支股票的小数据文件（RData）。此外还包括了一些基本的数据处理和清理。