股票

计算除权除息价格
获取股票分红配股信息；根据分红配股计算除权除息历史价格。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
GARCH：中国股指
把上证指数、沪深300和深证成指代入ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，应用rugarch扩展包。
最近更新于 2016-11-27 2 分钟阅读时长
取整误差对日波动率统计量的影响
取整误差会导致高频交易数据的误差项有时间序列自相关，建立在白噪声假设下的统计量会有严重偏差。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
高频数据波动性统计量
一些利用高频数据的波动性统计量在R中的实现。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
TAQ 数据处理
高频交易报价数据来自于TAQ数据库。这个项目利用 Shell 脚本（主要是 awk）和 R 脚本，把大（压缩）数据文件分割成每日每支股票的小数据文件（RData）。此外还包括了一些基本的数据处理和清理。
最近更新于 2017-09-03 3 分钟阅读时长