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第九届中国R语言会议（成都）
被邀请到第九届中国R语言会议（成都）演讲，我受宠若惊。本来应该是公司其他人参加的，但最终都有事情没能成行。我匆忙准备了些东西，结果比我想象的要好很多。会议上了解了很多学界业界前沿的信息，与R社区中著名的任坤作了两晚室友，我的演讲被安排在最后，除了几个包袱没有抖出来以外也算圆满。以后有机会还是要多参与这种活动。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
计算除权除息价格
获取股票分红配股信息；根据分红配股计算除权除息历史价格。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
Ubuntu 16.04 Xenial Xerus 安装配置
安装Ubuntu系统之后的后续安装，和环境配置。记录以供以后安装系统参考。
最近更新于 2016-11-27 1 分钟阅读时长
GARCH：中国股指
把上证指数、沪深300和深证成指代入ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，应用rugarch扩展包。
最近更新于 2016-11-27 2 分钟阅读时长
GARCH模型的实用介绍（译）
关于波动率聚类以及GARCH(1,1)模型。翻译原文 A practical introduction to garch modeling。
最近更新于 2016-11-27 7 分钟阅读时长
冰与火之歌：与龙共舞
历经许久，终于读完了冰与火之歌的第五本：与龙共舞（A Song of Ice and Fire: A Dance with Dragons），至此赶上了作者的进度。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
解析征友资料HTML页面
纳兰性急是一个微信公众号，每周末发布三期交友信息。我从 190 期 HTML 页面中提取出来 2509 份征友的资料，以待之后分析。
最近更新于 2017-09-03 3 分钟阅读时长
取整误差对日波动率统计量的影响
取整误差会导致高频交易数据的误差项有时间序列自相关，建立在白噪声假设下的统计量会有严重偏差。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
高频数据波动性统计量
一些利用高频数据的波动性统计量在R中的实现。
最近更新于 2017-09-03 1 分钟阅读时长
TAQ 数据处理
高频交易报价数据来自于TAQ数据库。这个项目利用 Shell 脚本（主要是 awk）和 R 脚本，把大（压缩）数据文件分割成每日每支股票的小数据文件（RData）。此外还包括了一些基本的数据处理和清理。
最近更新于 2017-09-03 3 分钟阅读时长